«Somos un pueblo que sabe apreciar el inmenso valor de ser acogido con justicia, respeto y afecto», afirmó el Rey en su mensaje de Navidad, en el que pidió el esfuerzo de todos, de las administraciones, de los ciudadanos españoles y de los propios inmigrantes, para afrontar esta nueva situación social. En un discurso algo mas breve que los de años anteriores, pero cargado de mensajes, Don Juan Carlos agradeció el «aliento» y el «respaldo» que ha recibido de los distintos sectores sociales al cumplirse el 25 aniversario de su reinado. Las palabras del mensaje navideño del Rey, además de tocar a fondo asuntos como el terrorismo y la inmigración, repasaron también temas como el crecimiento económico, la justicia social, y los principios básicos de convivencia que han de respetarse.
La situación internacional tras los «espantosos» atentados del 11-S en Estados Unidos, o la construcción europea que España liderará durante el primer semestre del año próximo y el euro fueron, asimismo, abordados por el Rey. En nombre propio y de su familia, el Rey comenzó su alocución felicitando a todos con motivo de las fiestas navideñas. El Rey, en este aspecto, destacó que la comunidad internacional ha mostrado «de manera clamorosa su decisión de impedir que, en el futuro, puedan ejercer su tiranía quienes creen que la violencia y el terror son instrumentos válidos» para imponer sus ideas y ahogar la libertad, afirmó.
«Sepan los terroristas "añadió refiriéndose al caso de España" que la sociedad vasca, con el total apoyo del resto de la sociedad española, nunca permitirá que su libertad y sus instituciones democráticas sean sustituidas por el totalitarismo excluyente y reaccionario de unos fanáticos asesinos». El Rey mostró su convicción de que la cooperación internacional contra el terrorismo va a servir para «combatir a quienes lo practican, lo apoyan o lo encubren y para aislar a quienes lo justifican o lo defienden». En este apartado expresó su «recuerdo emocionado», así como su «especial afecto y el de toda la sociedad española, deudora de su sacrificio», a las víctimas del terrorismo y a sus familias.
Don Juan Carlos, en sus palabras, destacó el «alto grado de prosperidad y estabilidad» de que goza España, y «la expansión del bienestar en nuestro país». Pidió no olvidar el «desafío reciente» que es la inmigración y ante el cual «cada uno de nosotros, incluidos los inmigrantes» debe contribuir «para resolver los problemas y potenciar los beneficios» que plantea este fenómeno social. Don Juan Carlos incluyó en su alocución una referencia al «paso decisivo e histórico» que supone la entrada en vigor del euro.